| 2012银行从业资格考试《风险管理》讲义汇总 | ||
|---|---|---|
| 第一章 风险管理基础 | 第一节 风险与风险管理 | 章节习题 |
| 第二节 商业银行风险的主要类别 | ||
| 第三节 商业银行风险管理的主要策略 | ||
| 第四节 商业银行风险与资本 | ||
| 第五节 风险管理的数理基础 | ||
| 第二章 商业银行风险管理基本架构 | 第一节 商业银行风险管理环境 | 章节习题 |
| 第二节 商业银行风险管理组织 | ||
第三节 商业银行风险管理流程 | ||
| 第四节 商业银行风险管理信息系统 | ||
| 第三章 信用风险管理 | 第一节 信用风险识别 | 章节习题 |
| 第二节 信用风险计量 | ||
| 第三节 信用风险监测与报告 | ||
| 第四节 信用风险控制 | ||
| 第五节 信用风险资本计量 | ||
| 第四章 市场风险管理 | 第一节 市场风险识别 | 章节习题 |
| 第二节 市场风险计量 | ||
| 第三节 市场风险监测与控制 | ||
| 第四节 市场风险资本计量与绩效评估 | ||
| 第五章 操作风险管理 | 第一节 操作风险识别 | 章节习题 |
| 第二节 操作风险评估 | ||
| 第三节 操作风险控制 | ||
| 第四节 操作风险监测与报告 | ||
| 第五节 操作风险资本计量 | ||
| 第六章 流动性风险管理 | 第一节 流动性风险识别 | 章节习题 |
| 第二节 流动性风险评估 | ||
| 第三节 流动性风险监测与控制 | ||
| 第七章 声誉风险和战略风险管理 | 第一节 声誉风险 | 章节习题 |
| 第二节 战略风险管理 | ||
| 第八章 银行监管与市场约束 | 第一节 银行监管 | 章节习题 |
| 第二节 市场约束 | ||
| 【12.20更新】 | ||
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1. 客户信用评级的基本概念 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评级目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。 【单选】下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。 A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 ...
(3)违约概率模型 违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡率模型，在银行业引起了很大反响。 《巴塞尔新资本协议》也明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。 与传统的专家判断和信用评分法相比，违约概率模型能够直接估...
(1)专家判断法 即专家系统(Expert System)，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 ①与借款人有关的因素： l 声誉(Reputation) l 杠杆(Leverage) l 收益波动性(Volatility of Earnings)...
二、债项评级 1. 债项评级的基本概念 (1)债项评级 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的...
三、信用风险组合的计量 1.违约相关性 违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。 国际上应用比较广泛的信用风险组合模型 (1) Credit Metrics模型：是一个V...