61、《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》于是乎2006年底首先在()的银行开始实施。
A、美国 B、欧洲 C、欧美 D、十国集团
62、()不是全面风险管理模式的特征。
A、全球的风险管理体系 B、全面的风险管理范围
C、全员的风险管理文化 D、全程的风险识别过程
63、根据商业银行风险的()，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。
A、属性 B、形成原因 C、表现形式C、法律变动
64、实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和()等造成的。
A、同业拆借 B、利率波动 C、汇率波动 D、商品价格风险
65、黄金价格变动造成的风险属于()。
A、操作风险 B、汇率风险 C、利率风险 D、商品价格风险
66、利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。
A、期限结构风险 B、期权性风险 C、流动性风险 D、价格风险
67、最重大的操作在于()及公司治理机制的失效。
A、内部控制 B、风险文化 C、公司策略 D、风险管理机制
68、()经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
A、操作风险 B、市场风险 C、违约风险 D、流动性风险
69、()是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。
A、声誉风险 B、市场风险 C、国家风险 D、操作风险
70、()交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益。
A、股指期货 B、金融期权 C、远期交易 D、商品期货
1. 客户信用评级的基本概念 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评级目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。 【单选】下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。 A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 ...
(3)违约概率模型 违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡率模型，在银行业引起了很大反响。 《巴塞尔新资本协议》也明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。 与传统的专家判断和信用评分法相比，违约概率模型能够直接估...
(1)专家判断法 即专家系统(Expert System)，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 ①与借款人有关的因素： l 声誉(Reputation) l 杠杆(Leverage) l 收益波动性(Volatility of Earnings)...
二、债项评级 1. 债项评级的基本概念 (1)债项评级 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的...
三、信用风险组合的计量 1.违约相关性 违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。 国际上应用比较广泛的信用风险组合模型 (1) Credit Metrics模型：是一个V...