21、按照我国银监会的规定，下列()不包括在附属资本中。
A、重估储备 B、长期次级债务 C、优先股 D、实收资本
22、商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除()。
A、15% B、20% C、25% D、50%
23、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A、会计资本 B、监管资本 C、经济资本 D、实收资本
24、公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和()及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。
A、职工代表大会 B、工会 C、监事会 D、同业协会
25、()负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。
A、董事会 B、监事会 C、股东大会 D、高级管理层
26、在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是()。
A、风险识别 B、风险计量 C、风险监测 D、风险控制
27、风险识别的主要方法不包括()。
A、故障树法 B、VA、R C、专家预测法 D、流程图分析法
28、商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。
A、因果关系分析 B、VA、R C、敏感性分析 D、情景分析
29、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。
A、国际结算系统 B、储蓄系统 C、信用卡系统 D、互联网上下载的相关数据
30、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。
A、流动性风险指标 B、信用风险指标 C、风险抵补类指标 D、不良贷款迁徙率指标
1. 客户信用评级的基本概念 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评级目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。 【单选】下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。 A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 ...
(3)违约概率模型 违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡率模型，在银行业引起了很大反响。 《巴塞尔新资本协议》也明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。 与传统的专家判断和信用评分法相比，违约概率模型能够直接估...
(1)专家判断法 即专家系统(Expert System)，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 ①与借款人有关的因素： l 声誉(Reputation) l 杠杆(Leverage) l 收益波动性(Volatility of Earnings)...
二、债项评级 1. 债项评级的基本概念 (1)债项评级 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的...
三、信用风险组合的计量 1.违约相关性 违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。 国际上应用比较广泛的信用风险组合模型 (1) Credit Metrics模型：是一个V...