81、商业银行内部控制的主体是()。
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、银行内部的各个部门及其人员
82、有效风险管理体系建设必须以()为先导。
A、健全的内部控制机制
B、完善的公司治理机制
C、先进风险管理文化培育
D、有效的风险管理策略
83、()对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。
A、监事会
B、党委
C、纪委
D、董事会
84、使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了()。
A、同行业的平均水平
B、目前的情况
C、长期的经验
D、同行业的最高水平
85、商业银行内部风险的估计，一般不包括()。
A、违约概率
B、实际损失
C、违约损失率
D、违约风险暴露
86、风险管理最为核心、最为关键的阶段是()。
A、风险识别
B、风险计量
C、风险监测
D、风险控制
87、商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进行整合是通过聚类和()来完成的。
A、匹配
B、分类
C、对称
D、集合
88、商业银行应采用适当的加密技术和措施，保证所传输交易数据的完整性、真实性和()。
A、及时性
B、一致性
C、完全性
D、不可不论性
89、()是风险管理的基础。
A、健全的内部控制机制
B、完善的公司治理机制
C、安全的信息系统
D、有效的风险管理策略
90、资本融资的具体来源不包括()。
A、股东红利
B、原有股东追加投资
C、发行新股
D、留存利润
1. 客户信用评级的基本概念 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评级目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。 【单选】下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。 A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 ...
(3)违约概率模型 违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡率模型，在银行业引起了很大反响。 《巴塞尔新资本协议》也明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。 与传统的专家判断和信用评分法相比，违约概率模型能够直接估...
(1)专家判断法 即专家系统(Expert System)，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 ①与借款人有关的因素： l 声誉(Reputation) l 杠杆(Leverage) l 收益波动性(Volatility of Earnings)...
二、债项评级 1. 债项评级的基本概念 (1)债项评级 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的...
三、信用风险组合的计量 1.违约相关性 违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。 国际上应用比较广泛的信用风险组合模型 (1) Credit Metrics模型：是一个V...