71、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险分散
D、风险对冲
72、()不属于事的风险控制手段。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险补偿
D、风险分散
73、()不能规避利率风险。
A、金融期货
B、金融期权
C、利率互换
D、定期存款
74、下列关于银行资本作用的叙述不正确的是()。
A、提供融资
B、使银行免受损失
C、维持市场信心
D、限制银行业务过度扩张
75、商业银行进行风险管理最根本的驱动力是()。
A、客户利益至上
B、储户利益至上
C、股东资本是风险的第一承担者
D、金融监管机构的要求
76、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除()。
A、商誉
B、商业银行对未并表金融机构的资本投资
C、附属资本
D、商业银行对非自用不对产和企业的资本投资
77、商业银行的附属资本不得超过核心资本的();计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的()。
A、100%，100%
B、50%，100%
C、100%，50%
D、50%，50%
78、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的()来覆盖。
A、监管资本
B、会计资本
C、核心资本
D、经济资本
79、1997年亚洲金融危机发生后，()又被广泛讨论来对抗危机。
A、风险管理
B、公司治理
C、风险文化
D、内部控制
80、商业银行内部控制重心就是()。
A、权力制衡
B、权责明确
C、风险控制
D、产权清晰
1. 客户信用评级的基本概念 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评级目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。 【单选】下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。 A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 ...
(3)违约概率模型 违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡率模型，在银行业引起了很大反响。 《巴塞尔新资本协议》也明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。 与传统的专家判断和信用评分法相比，违约概率模型能够直接估...
(1)专家判断法 即专家系统(Expert System)，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 ①与借款人有关的因素： l 声誉(Reputation) l 杠杆(Leverage) l 收益波动性(Volatility of Earnings)...
二、债项评级 1. 债项评级的基本概念 (1)债项评级 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的...
三、信用风险组合的计量 1.违约相关性 违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。 国际上应用比较广泛的信用风险组合模型 (1) Credit Metrics模型：是一个V...