51、()是银行券理论的核心。
A、负债的适度性 B、资产的适度性 C、尽可能多的负债 D、负债越少
52、存款可分为()和派生存款不同两类。
A、信用存款 B、定期存款 C、初始存款 D、企业存款
53、存款理论的最主要特征是它的()。
A、流动性 B、稳健性 C、扩张性 D、冒险性
54、被称为“银行负债思想的创新”的是()。
A、银行券理论 B、存款理论 C、购买理论 D、销售理论
55、销售理论的主题是()。
A、推销金融产品 B、主动负债 C、购买负债 D、吸收存款
56、全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。
A、流动性风险 B、国家风险 C、法律风险 D、市场风险
57、()提倡将原本资产负债表内的业务，转化为表外业务。
A、资产负债表外管理理论 B、销售理论 C、存款理论 D、资产结构理论
58、金融工程的狭义定义是组合金融工具和()的研究。
A、衍生产品 B、金融技术 C、风险管理技术 D、工程技术
59、巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于()首次公布修改后的资本协议征求意见稿。
A、1998年5月 B、1999年6月 C、2001年1月 D、2003年4月
60、在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了()次资本协议征求意见稿。
A、1 B、2 C、3 D、4
1. 客户信用评级的基本概念 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评级目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。 【单选】下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。 A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 ...
(3)违约概率模型 违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡率模型，在银行业引起了很大反响。 《巴塞尔新资本协议》也明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。 与传统的专家判断和信用评分法相比，违约概率模型能够直接估...
(1)专家判断法 即专家系统(Expert System)，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 ①与借款人有关的因素： l 声誉(Reputation) l 杠杆(Leverage) l 收益波动性(Volatility of Earnings)...
二、债项评级 1. 债项评级的基本概念 (1)债项评级 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的...
三、信用风险组合的计量 1.违约相关性 违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。 国际上应用比较广泛的信用风险组合模型 (1) Credit Metrics模型：是一个V...