第一章 风险与个人风险承受能力
第一节 风险及其相关概念
第二节 风险的分类
第三节 个人风险态度与风险承受能力分析
本章小结
思考与练习题
附录1-1 财务风险承受能力调查表
第二章 个人风险管理
第一节 个人风险管理概述
第二节 个人风险分析
本章小结
思考与练习题
附录2-1 风险识别调查问卷(个人调查表)
第三章 保险基本原理
第一节 保险的概念、职能和作用
第二节 保险学说简介
第三节 保险的基本原则
第四节 保险的基本分类
第五节 保险的数理基础
本章小结
思考与练习题
附录3-1 随机变量的期望值、方差和相关系数的重要性质
附录3-2 大数法则和中心极限定理
第四章 保险合同分析
第一节 合同概述
第二节 保险合同的法律特征
第三节 保险合同的要素
第四节 保险合同的订立、履行和争议处理
本章小结
思考与练习题
附录4-1 中华人民共和国保险法
第五章 个人寿险
第六章 寿险保单条款
第七章 个人年金
第八章 个人健康保险
第九章 财产与责任保险
第十章 保险公司的运作
第十一章 保险市场营销
第十二章 保险监管与保险公司信用评级
第十三章 保险规划与购买决策
参考文献
1. 客户信用评级的基本概念 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评级目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。 【单选】下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。 A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 ...
(3)违约概率模型 违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡率模型，在银行业引起了很大反响。 《巴塞尔新资本协议》也明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。 与传统的专家判断和信用评分法相比，违约概率模型能够直接估...
(1)专家判断法 即专家系统(Expert System)，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 ①与借款人有关的因素： l 声誉(Reputation) l 杠杆(Leverage) l 收益波动性(Volatility of Earnings)...
二、债项评级 1. 债项评级的基本概念 (1)债项评级 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的...
三、信用风险组合的计量 1.违约相关性 违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。 国际上应用比较广泛的信用风险组合模型 (1) Credit Metrics模型：是一个V...