4. 贷款风险迁徙率
风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
(1)正常贷款迁徙率
正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) / (期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
期初正常类贷款：正常类贷款的总数/额——12万
期初正常类贷款余额：贷款余额——12-1=11万
期初正常类贷款(关注类贷款)中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
期初正常类贷款(关注类贷款)期间减少金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
(2)正常类贷款迁徙率
注意与正常的区别，上者涵盖内容更广
正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%
期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
注意：不包含自身的类别，即正常类
(3)关注类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
(4)次级类贷款迁徙率
次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%
期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款余额之和。
(5)可疑类贷款迁徙率
可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑贷款期间减少金额)×100%
期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。
总结：各类级别的贷款迁徙率中，向下迁徙金额与贷款分类相关，均包含自身以下的各类级别贷款之和，但不包括本身。
例题：计算。书上P99。
例题：单选。某银行2009年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2009年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。
A.15.3% B.18.5% C.20% D.21.8%
答案：C
解释：根据关注类贷款迁徙率的公式有：600/(4000-1000)×100%=20%
前面知识点回顾(第一章)：
知识点1：金融风险可能造成的损失有哪几类?预期、非预期、灾难性
知识点2：这几类损失商业银行通常采用什么方式来应对?
预期损失：提取损失准备金和冲减利润;
非预期损失：资本金
灾难性损失：购买保险/限制高风险业务
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